用多因子模型构建强大的加密资产投资组合之因子正交化

对称正交尽可能的减少对原始因子矩阵的修改而得到一组正交基。这样能够最大程度地保持正交后因子和原因子的相似性。并且避免像施密特正交法中偏向正交顺序中靠前的因子。

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星期五 2024-02-09 1:24:28

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